ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ФОНДОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ARCH
DOI:
https://doi.org/10.15330/apred.2.12.17-26Ключові слова:
Авторегресійні моделі, економетричні моделі, фондовий ринок, фінансові інструменти, індекс ПФТС, волатильність, часові рядиАнотація
Метою даної статті є вивчення динаміки волатильності деяких індикаторів фінансового ринку України із застосуванням методів ARCH моделювання. Як індикатори фінансового ринку ми приймаємо найбільш агреговані змінні, що характеризують прибутковість або ціну ринкового портфеля, але не окремих активів, що становлять цей портфель. Індикатором ринку акцій виступає індекс Першої Фондової Торгівельної Системи (ПФТС). Умовна дисперсія фінансових індикаторів відображає рівень системного ризику, вимірює невизначеність, пов'язану з прогнозуванням динаміки ринку.
Посилання
1. Anderson, T. W. Introduction to Multivariate Statistical Analysis. New York, 1968. Print.
2. Granger, C. W. J., and M. Hatanaka. Spectral Analysis of Economic Time Series, Princeton, N. J.: Princeton Univ. Press, 1964. Print.
3. Blahun, I.S., and I.V. Burtnyak. Modeling of development of the stock market: Monograph. Ivano-Frankivsk: Publisher Victor Dyakiv, 2011. Print.
4. Blahun, I.S., and I.V. Burtnyak. “Evaluation and forecasting the dynamics of the stock market.” Modern problems of socio-ekonomycheskyh modeling systems: Monohrafyya. Kharkiv: "INZHEK", 2009. 135-50. Print.
5. Burtnyak, I.V. “Modeling dynamics of development of the stock market with models pomoshchju ARCH.” Business Inf. 12(2009): 131-35. Print.
6. Burtnyak, I.V., and G.P. Malitska. “Interaction between stock indexes based models ARCH.” Journal of East nat. univ. named after V. Dalya 12(2009): 102-10. Print.
7. Burtnyak, I.V., and G.P. Malytska. “Modeling dynamics PFTS index.” Business Inf. 1(2010): 60-65. Print.
8. Burtnyak, I.V., and G.P. Malytska. “Model dependent way volatility for the index PFTS.” Business Inf. 3(2012): 48-50. Print.
2. Granger, C. W. J., and M. Hatanaka. Spectral Analysis of Economic Time Series, Princeton, N. J.: Princeton Univ. Press, 1964. Print.
3. Blahun, I.S., and I.V. Burtnyak. Modeling of development of the stock market: Monograph. Ivano-Frankivsk: Publisher Victor Dyakiv, 2011. Print.
4. Blahun, I.S., and I.V. Burtnyak. “Evaluation and forecasting the dynamics of the stock market.” Modern problems of socio-ekonomycheskyh modeling systems: Monohrafyya. Kharkiv: "INZHEK", 2009. 135-50. Print.
5. Burtnyak, I.V. “Modeling dynamics of development of the stock market with models pomoshchju ARCH.” Business Inf. 12(2009): 131-35. Print.
6. Burtnyak, I.V., and G.P. Malitska. “Interaction between stock indexes based models ARCH.” Journal of East nat. univ. named after V. Dalya 12(2009): 102-10. Print.
7. Burtnyak, I.V., and G.P. Malytska. “Modeling dynamics PFTS index.” Business Inf. 1(2010): 60-65. Print.
8. Burtnyak, I.V., and G.P. Malytska. “Model dependent way volatility for the index PFTS.” Business Inf. 3(2012): 48-50. Print.
##submission.downloads##
Опубліковано
2016-04-26
Як цитувати
Буртняк , І., & Малицька , Г. П. (2016). ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ФОНДОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ARCH . Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 2(12), 17–26. https://doi.org/10.15330/apred.2.12.17-26
Номер
Розділ
Фінансовий ринок
Ліцензія
Автори, які публікуються в журналі, погоджуються з такими умовами:
- автори зберігають авторські права на свою роботу;
- автори надають журналу право першої публікації;
- стаття публікується на умовах ліцензії CC BY 4.0;
- автори можуть укладати окремі невиключні угоди щодо поширення опублікованої версії роботи (наприклад, розміщення в інституційних репозитаріях або публікація у книгах) із зазначенням первинної публікації в журналі;
- авторам дозволяється та рекомендується розміщувати свої роботи в мережі Інтернет (як препринти) до та під час подання до журналу.
